敬松投资外汇论坛

 找回密码
 注册用户
搜索
查看: 2927|回复: 6

刚整理好的交易系统发给大家

[复制链接]
发表于 2012-11-8 18:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 赤道与北极 于 2012-11-8 18:25 编辑

以下是我自己重新整理过的交易系统,主要是做日内短线和周内短线交易的。以前也在外汇通发过几次,不过都是未整理版,这个比较完善了(自己觉得)。在其他网站论坛发表分享,大家都不怎么懂得主次节奏交易体系。我还是希望发到敬松老师的论坛上,情老师点评下。

                                                                     交易系统
交易思维
   顺势交易,顺动能交易,合理止损幅度和盈亏比,形成长期持续稳定的盈利。
交易目标
预期年收益率100%,月收益率10%。每月交易次数10次左右。(按理论算的,实际还是要按长期交易下来的结果修正的。)

一,        交易分析流程
1,        客观趋势分析
以34,55的指数平滑移动均线形成的均线系统的排列状态来客观判断市场的客观趋势。
2,        整体动能分析
以主次节奏体系来判定当前市场的多空动能的情况。
3,        中继形态分析
以市场运行的形成的旗形,三角形,矩形中继形态来确定交易基本要素。
    分析流程首先分析美指的走势,只有美指有了可交易的机会后,再根据货币的强弱和走势的规范性来选择日内交易的非美货币。(强弱原则为第一删选原则,第二是走势规范性)
二,        交易仓位管理体系
   以5大条件来决定交易仓位。
1,        交易方向是否本身货币小时图客观方向
2,        依据的主次节奏的级别交易方向是否顺更大级别的客观方向。
3,        次要节奏是否规范。(斜率小于等于30度,修正幅度不得超于50%)
4,        止损是否是有效性高。(包含有效的道氏点的止损)
5,        美指和本身交易货币的预期的盈利目标区域内是否存在中等支撑阻力的作用。(4H次要节奏区间内的动能交替点和区间顶点,有效性高的趋势线通道,属于横盘区间内独立趋势结束后的道氏点都属于中等阻力)
达到1个条件,仓位加2%的总资金,最小2%,最大10%。
预期年收益率100%,月收益率10%。每月交易次数10次左右。
三,        交易体系的各个因素的确定细节。

1,        交易入场点
先确定预期的日内顶点后,再加上止损点位,以盈亏比计算得出入场价位,挂单入场。  
2,        交易止损设置
     以包含有效性高的道氏点的价位的止损点位最高有效性止损。另外还要求尽量包含均线系统,次要节奏突破区域,有效性高的通道。
3,        交易止盈设置。
     止盈的设置以依据的主次节奏形成的通道上下沿作为止盈价位。
4,        交易持仓时间设置
    以次要节奏盘整的天数时间作为持仓时间参照。盘整和持仓时间比例为1比1。一般为日内交易。可以延长持仓时间单子可以变成周内短线持有,以小时图的道氏点为止损持仓。

四.        交易微观行为的纪律
1,        入场前的交易纪律
    入场前依据交易分析结论形成包含入场价位,止损,止盈,仓位,持仓时间,预变方案的交易计划。原则上是在入场之前形成包含一切交易前后行为的计划。之后只看计划执行。
2,        挂单执行中的交易纪律
    a,挂单后,如果日内行情已经走出日内波幅3分之2的行情,则取消挂单,日内不再考虑交易该货币。
    b,北美市场开盘前的挂单在到21点之后,还没成交,则取消挂单。
3,        入场后的执行交易计划的纪律
    a,亚欧盘入场后,出现了反向动能的爆发,那么只能依据止损点位触发而离场。
    b, 亚欧盘入场的单子,如果在到了北美盘的23点,还没爆发动能或者反向爆发了动能,那么手动离场。如果在北美盘的23点之前爆发了动能,那么持仓时间到日内的24点。
   C,北美盘中23点之前左侧入场的单子,如果时间到23点还没爆发动能,则23点手动离场。右侧北美盘中再23点之前入场的单子,可以持仓时间到24点。
    D,在北美盘22后,行情仍然在爆发,收出较大的K线,那么持仓时间延续到下个交易日的1点。
4,        延长持仓时间的交易纪律
    是否延长持仓时间看3个条件。1,日内是否爆发了预期的行情。2,美指和本身交易货币的下方是否有足够的预期盈利空间。3,次要节奏盘整的时间天数必须大于等于2天。
     另外 延长持仓时间不得超过次要节奏盘整的时间。比例是1比1.盘整时间不足整体以按1天计算。比如次要节奏盘整了1.5天,以1天计算。
5,        出场后交易计划的纪律
    出场后,进行总结,分析得失。且日内不再交易。

四,        交易的宏观行为纪律。  
    1,不可交易纪律。
a,一天只做一笔交易。23点后不交易。北美市场美国休假,日内不交易。
b,遇强支撑阻力不做突破交易。(客观趋势中的道氏点和4H图以上级别的横盘内的动能交替点和顶点,都属于强支撑阻力。)
c, 依据主次节奏形成的通道的空间小于日内波幅的话,则不交易。
d,预期盈利空间达不到日内波幅,不交易。
E,无主次节奏依据,不交易。
F,在大级别的次要节奏上下沿不做逆势交易。
J,主次节奏中的主趋势和次要趋势的运行时间比例必须接近1比1,否则不算可交易的主次节奏。
2,一般交易纪律。

A,日内行情到北美盘才爆发的动能,要主动调低日内波幅预期。
B,只做依据小时图和4H图的主次节奏。
C,一笔交易单子在没有止损保护成本之前,不再做任何交易。
D,左侧交易的盈亏比必须大于等于2比1.右侧交易的盈亏比必须大于等于1.5 比1.
E,左侧交易只能在14点至23点之间。其他的时间必须右侧交易。
F,对于不规范的次,只能右侧交易。(斜率大于40度,反复性不足)。扩散性的横盘节奏不属于可交易的次要节奏。4H图的次要节奏也必须在小时图右侧交易入场。
G,观察一个K线,只能等到这个K线走完再看。
H,右侧日内顶点确认条件。1,美指和交易货币小时图都爆发出大K线,波幅已经达到日内的3分之1。   2,其他的非美货币也一同爆发了强动能。 3,自己主观上能够确定日内的顶点已经出现。4,爆发时间如果处于14点至23点之间,那么确定日内顶点的概率会比较大。
I,可以左侧交易的次(斜率小于40度,反复性强,能够形成明确清晰的次要节奏区间上下沿)。
J,美指55(40)欧元110(80),英镑90(60),瑞郎80(50)
K,横盘内走势,应该看做各个独立走势,不存在修正关系。如果能确定区间内独立趋势已经结束,那么之前趋势的道氏点不看做强阻力支撑,只能看做中等阻力支撑。
L,4H图的次要节奏区间内的动能交替点和区间顶点都看做中等阻力。
M,在延长持仓时间,都是以小时图的道氏点为止损点。
N,日内汇价爆发大动能,很快到达依据的主次形成的通道的上下沿,则在上下沿止盈。


以上都是今天刚刚整理出来的,以前也有交易系统不过都是比较乱,不适合在论坛发表,现在稍微整理下发给大家分享。下面可能会展示下我实时的交易情况,完全是按交易系统交易的,请大家监督。
     账户情况  4000美元  下面的交易情况都是实时的,会随时的调整止盈和止损。希望最好不要跟单,因为我的具体的交易计划你不知道。
   2012.11.8 做多美瑞 仓位6%,日内交易。(日内平仓的)  中途会调整止盈 止损

北京时间14点57分美瑞多单

北京时间14点57分美瑞多单
发表于 2012-11-8 20:27:59 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2012-11-12 20:03:21 | 显示全部楼层
很好。支持!
发表于 2012-11-12 20:13:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-9 09:12:02 | 显示全部楼层
谢谢~!
发表于 2013-3-12 08:51:25 | 显示全部楼层
很用心,不錯,支持,
发表于 2013-3-12 16:55:17 | 显示全部楼层
关于交易系统:

交易系统是完整的规则体系。一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的,唯一的,不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投机对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。所谓完整性,即其对证券投资的一个完整交易周期中的各个决策点的条件都有明确具体的规定,从而形成一个完整的决策链。所谓客观性,即其决策标准体现的唯一性。

交易系统的完整性和客观性,保证了交易系统结果的可重复性。从理论上说,对任何投资者而言,如果使用条件完全相同,则操作结果也完全相同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册用户

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|敬松投资 ( 京ICP备12045052号

GMT+8, 2020-4-6 19:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表