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学习回来,修改的交易系统

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发表于 2015-11-7 20:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
外汇交易系统
一,交易思维
1,现阶段交易对我来说是,为了在市场上活下去,按照制定的交易系统来执行,检测系统。
2,顺势思维。什么级别顺势做什么级别的交易。尤其是注重短线顺4H的客观趋势方向。顺势的时候注重更大级别是否顺势,来决定是否延长持仓时间。                                                                                
3,顺动能思维。必须有可交易的次才可交易。
二,机会思维和效率思维。采取守株待兔的思维方式等待交易。交易看重盈亏比和合理的仓位。成功率底线为40%。
三,系统基础和行为规划
1,年度不设盈利目标,累计最大风险承受能力为50%。
2,年初始资金为2000美元,先投入500美元,依次投入。
3,交易频率为4-8笔每月,不强制。
4,每日交易只做一单。
5,每周交易次数不超过3次,每月不超过10次。
6,交易机会级别为小时图,4小时图。盈亏比底线为1.5:1
7,时间规范,上午分析作业,下午挂单,晚上做必要调整。
8,所有操作方式尽量以挂单方式入场,不鼓励现价进出。

三 主次节奏机会删选。
1.自我状态
A,良好,心态平静,不急不躁,时间充裕。    正常仓位  
B,心态不错,但有其他代办的事情影响规划时间  降低一等
C,心情烦躁或过于激动。                  否定交易
2.市场整体一致性  
A,整体一致性较好。5个货币客观方向一致  正常仓位
B, 整体一致性一般。4个货币客观方向一致  降低仓位
C,整体一致性很差。少于4个货币客观方向一致 否定交易
3. 客观趋势方向
A,顺4H                      正常仓位
B,逆4H                      否定交易
3.交易的主趋势的力度
A,大于60度。                 正常仓位
B,45度-60度。               降低一等   
C,小于45度。                 否定交易
4,交易的次的斜率
A,小于30度。                 正常仓位
B,30-45度。                  降低一等
C,大于45度。                否定交易  
5,次的反复性
A,次的反复性清晰                       正常仓位
B.次的反复性不清晰                      降低一等
C.次的K线根数不够10根                  否定交易

5.止损有效性的选择
A,包含道式点,均线系统,次要节奏      正常仓位
B,不含道式,含均线系统,次要节奏      降低一等
C,不含均线系统,次要节奏。            否定交易 。
6.止损幅度
   A,1/2单日波幅范围内                 正常仓位
   B,单日波幅范围内                     降低一等
   C,止损幅度大于日内正常波幅           否定交易  

7.进场时间段选择  
  A,欧洲早盘和北美开盘前(13-21点)             正常仓位
  B,亚洲市场和北美早盘(6-14点,21-24点)                 降低一等
  C,北京时间23点后                           否定交易
8.盈亏比控制
   A,大于2:1                      正常仓位
   B,1.5-2                        降低一等
   C,低于1.5:1                   否定交易

四,仓位大小和加仓管理。
1,仓位分布
一等仓位:0.3手  3美元/点
二等仓位:0.22手  2.2美元/点
三等仓位:0.15手  1.5美元/点
四等仓位:0.07手  0.7美元/点
五等仓位:0.03手  0.3美元/点   
2,加仓管理。不加仓。每笔单子都是新的交易。

五,交易细节管理。
一,左侧交易和右侧交易。再逆动能的时候必须右侧交易。1,左侧交易在区间幅度的1/3处。
2,右侧交易在区间幅度的1/2处挂单。
3,止损放在区间外的幅度的1/2处。
二,不可交易原则
1,遇强阻力,潜在空间不足时不顺势建仓。
2,潜在空间不大于日内正常波幅的,不交易。
3,中型横盘(100-400点)内部不交易。
三,短线持仓管理
1,日内短线止损参考15分钟图的均线系统,道式点和回调的K线根数来提止损。(3个因素谁最接近汇价,就用谁设置止损。)
2,周内短线止损参考小时图的均线系统,道式点和回调的K线根数来提止损。(3个因素谁最接近汇价,就用谁设置止损。)
3,(短线回调的K线根数不得超过30根)
4,日内和周内短线的目标不做任何大的调整。
四,中线持仓管理
1,中线持仓止损参考4小时图的均线系统,道式点来提止损。(2个因素谁最离汇价最远,就用谁设置止损。)
2,目标的移动
中线头寸可以只有理论目标,无实际目标。
五,操作细节
1,小时图的次要节奏区间如果发生顺势突破后又反向运行,需要调整区间范围的时,候要等到次日,再重新画出次的新的区间。

六,交易纪律
1,5个交易日内发生连续2次亏损,强制休息5个交易日。
2,市场非常清谈的时候不进场。例如:圣诞期间。
3,某个月累计亏损4次,该月剩下的时间休息。不足5天,则顺沿。
4,手中有头寸在保证能不亏损的时候,才可开新仓。
5,任何情况下,止损不得向不利方向移动。
6,当日有亏损交易平仓,日内不再交易。
7,任何情况下,止损不得扩大。
8,必须在短线运行幅度达到日内正常波幅后,才可变成中线持仓。之前都是按短线持仓管理头寸。
七,交易记录分析
结束每笔交易后,进行该笔交易的回顾分析,主要包括
1,建仓有为重大信号的遗漏。
2,整个交易过程是否有行为错误,或者违背交易纪律
3,行情实际走势与预期走势的误差是否过大,来决定是否短期休息。
4,记录比较重大的分析方法和行为习惯问题。

每年圣诞,元旦按年度总结分析。
1,盈亏结果,资金曲线图
2,实际交易成功率。
3,实际盈亏比和规划的盈亏比
4,点数盈亏比和金额盈亏比
5,各个货币的交易分布和盈亏情况。
6,结合逐笔分析,检查交易纪律执行情况。
7,检查整体交易节奏和本系统的规范是否匹配。
8,根据分析结果,调整完善交易系统。


以后还会修改,来适应自己的交易。
发表于 2015-11-8 21:32:31 | 显示全部楼层
写的非常好;您最开始已经对交易资金进行了限制,这种情况下开始的时候可以不做仓位的控制。等做过一段时间之后可以根据交易状况进行适当的调整。
 楼主| 发表于 2015-11-9 11:56:17 | 显示全部楼层
回复 2# 李云


    老师,我资金小,这里分仓位。主要还是方便我以后统计各个仓位的交易次数,成功率,盈亏比等。现在不太考虑赚钱。主要是测试系统。
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